职业级狙击量化交易系统（二）

　　短线里面，对于换手率有一个定义，即换手率超过70%,被称为死亡换手。可以说这个票明天必死。
　　比如2022年11月2日，直真科技。
　　当天的争夺有多激烈?一字开盘，核按钮马上接近摁到跌停，随后从接近跌停拉起来，有四次冲涨停的动作，尾盘成功封死涨停。全天换手率75%
　　第二天一字跌停。
　　这就是人类的短线共识里面，对于换手率这个东西的共识。
　　即，高换手率，是很危险的事情。
　　这意味着里面的资金慌不择路的逃跑，外面的资金又前赴后继地进去接。等于一天之内，里面的筹码几乎都换了一遍。
　　有句老话说，人一过百，形形色色。
　　而且当天振幅巨大，接近17%的振幅。
　　这意味着，半路跟随的，反核的，打板的。大家成本根本不一样。股票就是这样的，成本不同，心态不同，立场就不同，绝大部分投资
　　者，对一个票后续多空的看法，和成本有很大的关系。
　　振幅大，成本差距大。必然导致资金不团结。成本越低的，兑现的欲望越大。
　　因为超高换手率，意味着想买这个票的人今天都买了。如果不能缩量上涨，那么资金就会一哄而散。
　　比如浙江世宝，7月6日放量封板，次日直接低开。
　　为什么会低开?还不是因为昨天抄底的资金抢跑了。打板的大资金几乎不会去抢跑，因为他没必要自己核自己。昨天打板，今天挂个跌停跑路，这不是傻子吗?
　　如果完全抛开情绪，单纯从技术面看待换手率这个东西。高换手率意味着良好的流动性，意味着大家都愿意去接力，是好事情。但如果叠加一个股价的高振幅就不是这样了。
　　还是那句话，价格距离自己成本越远，兑现的欲望越大。
　　是一种确定性。这是创历史的走势，其对赚钱效应的冲击力远不是一个一字板可比的。这里是非常利好次新端的。
　　3.指数越差，成交量越缩，那么次新和创业板小市值量化投机就会越是受到青睐。因为对短线来讲行情没有好与坏，只有聚焦和不聚焦的区别。事实上量化投机对于指数几乎没有依赖性。盟固利的单日30倍行情，和最近的3连20cm涨停。都是在很差的指数环境下完成的。
　　4.切入创业板量化投机小票的时机，可以是任何一天，只要板块确实是已经走强的情况下，参与的越早越好。确认板块走强这个事情，无非就是龙头连板打开了局面，或者涨停家数多。总而言之，板块爆发的次日，通常情况下都是切入的好时机。
　　5.最好的时机是板块爆发当日，有创业板小市值票秒板或者一字板了，去参与当天换手率最高的那一个。(比如7月26日，金科股份直接一字板成为市场空间板，随后山水比德秒板。他们都是新型城镇化概念，当时苏州规划就是实时换手率最高的300小市值。)
　　6.龙虎榜对于量化来讲，几乎没啥用。但来福士广场这个席位的操作，是值得学的。在创业板量化主导的小市值票里面，来福士广场这个席位几乎是呼风唤雨的存在。建议可以回溯这个席位的龙虎榜记录。
　　其实，量化的运行规则很复杂，条条框框很多。但最终表现出来的是很简单的，是很反人类常识的，我也在量化工作过，虽然已经离开了，我所知道的关于量化的知识也已非最新的知识。但原理都是共通的。
　　很多东西我不希望讲的太复杂，太高深，说一些专业术语。所以，我把所有的理解和领悟，都熔炼成一个比较浅显，相对好理解的方式来诉说。
　　比如：量化在引导股价之后，当成交量急速扩大，换手率极速提升的时候，量化是100%会在高位砸掉的。因为量化有很冰冷的止盈策略，存在一个阈值。
　　假设一个很强势的股票，正在放量上涨，他的成交量放大和价格上涨的速率是1,可能这个
　　上涨速率达到了1.5的时候，就触发了止盈的阈值。量化就会开始卖出。一个涨到高位的创业板量化票，成交量最大的时候，其实就是量化最方便出货的时候。这里面深入讲其实可以讲很多。
　　但归根结底落到实操的层面，就是很简单的四
　　个字，不要格局。冲高就跑一定是没错的!
　　交易这件事情，无论背后的机制有多复杂，无论博弈多么激烈，不管是量化还是人类的高手。落到实处就是一买一卖而已。
　　复杂的东西简单化，才能更加高效可靠。
　　如果说一句很朴素的话采评价，怂包是做不了
　　创业板的强票的。不敢买，也拿不住。
　　所以，一开始学如何跟随量化，寻找量化的动
　　作的时候，最好是模拟盘，或者极小仓位实验。
　　最后说一下关于止损的问题，这一点也非常重要。
　　首先，创业板个股是非常容易低开的，这是缺点。但与此同时，创业板个股是非常难跌停的，这是优点。
　　但记住一点，换手率没有超过70%的创业板个股，一般是不值得去加仓的，只有超过70%的个股才值得反复做。
　　先说创业板容易低开的问题。低开的原因一般就是因为振幅太大，且昨日在低位换手的筹码多，高位换手的筹码少。此时，创业板新股容易低开。低开之后你要先观察盘面，然后做出判断。
　　1.先看主板的核心是否被核按钮，来判断低开是否是止损节点。
　　比如：7月27日，金科股份高开，开盘遭遇核按钮，苏州规划是同步下跌的。这个时候应该观察反核力度。当金科股份被摁到水下后重新拉起来，价格已经超过了开盘的价格，那么这里加仓苏州规划大概率是没问题的。因为金科的反核力度是比核按钮力度要大的。说明赚钱效应仍在。
　　如果主板龙头走势回不去分时均线上，自己持有的创业板小票走势也回不去分时均线，那么止损的时机是分时的任意一次反弹。
　　2.昨日换手率是否达到70%?
　　若达到，低开第一时间想的应该是加仓时机，低开下杀就是加仓的机会，而不是止损时机。若未达到，那说法就多了。
　　如果开盘迅速下杀，说明个股地位不行，不被市场青睐。等核按钮结束，分时反弹的时候就是止损点。
　　开盘后20到30分钟，重新审视这个票的走势。需要对比昨日量能，如果量能是缩小超过10%的，建议择机卖掉，无论股价是涨还是跌。
　　3.关于低吸和抄底的止损点
　　如果是低吸，止损点通常非常机械化。个人通常是以跌破十日线作为止损点。
　　如果是抄底，那么止损点应该放到亏损7个点左右止损。
　　止损这个东西完全取决于心态和控制力。止损做的好的话，亏大钱的概率是0%
　　大面的的根源就是重仓单吊+不愿意止损。这种选手亏钱是最快的。
　　最最最重要的一点是，当你还不熟悉这套交易系统的时候，尽量不要有太大的格局去等待。通常来讲，今天进，隔日出是最好的选择。
　　牛肉酱牛筋淘股吧
　　人性如此，往往盈利巨大的票拿不住，念头一转就很轻易地卖掉。而套住的票往往愿意忍耐，即使要卖掉，也是反复抉择，痛苦的做决定。
　　这是人性对于高换手率，高振幅的恐惧根源。也就是说，你怕那些成本比你低的人砸你，除非你就是成本最低的人。所以，往往许多人不敢去追高，不敢去强中选强。
　　但是你发现一个问题没有，在创业板里面的行情，换手率这个东西表现出来的，和主板是完全逆反的。
　　上文提到的苏州规划就是一个例子。例子很多的。
　　比如威士顿。7月28日首板49%的换手率，7月31日71%的换手率下杀，次日74%的换手率反包。
　　比如慧博云通，8月1日涨停，换手37%,8月2日低开往上走，换手率达到了54%。次日换手率超过60%上涨。
　　特别是慧博云通8月2日的分时，低开后，每次回调到分时均线都会涨回去，这种就叫承接极其好。
　　这种博弈性买点，通常就是在创业板涨停次日的尾盘最后十分钟。必要条件是你确实看到了换手率放大。
　　如果像慧博云通8月2日这种低开股价向上，分时承接有力，股价大部分时间向上运行的。风险比较低。
　　如果像威士顿7月31日这种高开股价下杀，全天走势被分时均线压制的，那么就不能尾盘买，因为次日极大概率有可能会低开。正确的买点是等到8月1号，低开走稳了，股价顺着分时均线往上走，确定性会更高。
　　威士顿和慧博云通，是完全相反的两个例子。
　　都是20cm首板涨停，1进2失败后的低吸。
　　一个是涨停次日低开高走，另一个是涨停次日高开低走。这里说的是两种完全不同的应对方法，也是标准的预期。只要不符合预期，直接放弃掉就好了，只有一个必要条件，换手率必须放大!
　　为什么不提辨识度，个股逻辑，板块预期，核心和非核心，加速，分歧，这种人类的共识呢?
　　很简单，量化没有这样的共识，特别是个股逻辑，通常人类选票，会有一个概念更正宗，逻辑更硬更正的判断，但是量化完全无法主观判断这些东西，所以我们在参与创业板量化票的时候，你去考虑这些东西，是没有必要的。量化资金青睐的，就是高换手率的票，同时，真实流通市值在20亿以内的票会更加有优势。这也是重点。
　　威士顿和慧博云通，都缺少了一个东西，也就是我前文所提到的，蓄力的动作。卓创资讯8月1日，2日，3日这三天，完成了蓄力的动作，所以走势就顺畅的多。看卓创资讯这三天的K线组合，和前面讲过的德迈仕启动前，几乎可以说是一模一样的。
　　再举两个难度更高，更有迷惑性，更复杂的例子。有助于更加深入地理解这个市场。
　　也从这两个例子，讲一下量化票的低吸和抄底，以及两者的区别多瑞医药和新天地。
　　看久了我的粉丝都知道，我不擅长打板，我是擅长低吸和半路的，有好机会也会去抄底和反十核。
　　我单独拎出来两个案例讲一下我对创业板量化票低吸和抄底的理解。
　　多瑞医药，新天地，五洲医疗。都是8月11日首板的20cm涨停。从竞价看，是五洲医疗完胜，量能大，点位也最高。所以五洲医疗如果
　　是开盘第一时间向上，那么就可以确定不是骗炮，强度也是最大的，所以我选了五洲医疗。五洲本身没什么可说的，类似五洲的例子前面讲的太多了，五洲医疗也存在一个类似德迈仕的蓄力的过程，8月9日，8月10日两天蓄力，但是8月11日上涨太快了，一下子错过了。
　　多瑞医药，新天地，也存在一个类似德迈仕的蓄力过程，但是略有瑕疵。因为多瑞和新天地8月10日的量能，对比前一天是缩量的。这就像前文提到过的，智云股份的洗盘。
　　洗盘这种事情只发生在低位的个股，而且只有次日才能看得出来，实时是很难看出来的。8月10日，塞力医疗一字开盘，科源制药秒板，这也是医药产生了高确定性。
　　这里真的要反复记忆，加深印象，成为肌肉记忆!!!
　　因为只有主板出现了高辨识度的一字加速板，赚钱效应才会大面积发散到创业板小市值票，才会引发赚钱效应的扩散，量化小市值创业板行情才会启动。
　　必须非常理解我所说的，主板的高确定性是什么。以高确定性为锚定点，你才能以一个顺畅的节奏去参与量化小市值创业板。
　　塞力医疗一字板，太平洋的一字板，金科股份的一字板，东方园林的卡字板。这都是确定性。这个一字板的当天或者次日，都是好的参与节点，越早越好。
　　先说多瑞医药，低吸思维。
　　多瑞和新天地，以人类审美来讲，都是毫无疑问的杂毛，竞价强度直接差五洲医疗一个档次。
　　多瑞医药8月14日走势，和上文提到过的威士顿低吸是很类似的，都是小高开后，走稳了随后慢慢地走弱。属于日内高开低走。这种票，虽然换手率有放大，但尾盘是不可以低吸的。而且这个换手率放大只是从48%提升到55%,提升幅度不大，这是减分项。
　　8月15日，多瑞如预期低开下杀，这个时候依然要看戏。10点30分10点50分，分时线都有脉冲，说明这个票是有资金维护的。
　　没有资金维护的，就比如塞力医疗8月18日的走势，连分时均线都上不去。这种就可以直接放弃掉。
　　8月15日的14点50分，多瑞再次站上均线，这个时候就可以建仓了，第二天大概率会有一个反弹。事实上也确实如此。只是反弹的幅度不大，医药整体也不及预期，但小赚两三个点出来问题是不大的。
　　低吸的思维，其实就是必须要等分时走稳，不要企图买在最低点。通常来讲，期望买在最低点的资金，都是以低吸的操作去做抄底的事情。
　　低吸要的是看到安全性，抄底的核心要义是性价比，是要确保你买的筹码是带着血的割肉筹码。这是两者最大的区别。
　　新天地又不太一样，因为8月14日当天，新天地不是高开低走，也不是低开高走。而是一个冲高回落的走势。
　　这种走势最复杂。8月14日本质上它是收红的，实际上又是冲高回落，第二天大概率会低开。
　　这种票复杂在走势很反复，如果非要低吸，只定势海惕大的的，还是过应械小余量花，是极大概率会有一次很凶的震荡的，比如星源卓镁的7月11日那样，7月10日的星源卓镁走势也是冲高回落，看似收红，实际上套了一批人。
　　我当时买新天地的时候，预期是当天会出现这个很凶的上升，是对标星源卓镁7月11日走势的。
　　当时也是当成一个实时的小福利，同步在评论区点评了新天地。结果这个冲高迟到了，第二天才来。
　　综合起来看，威士顿和多瑞医药这种涨停次日高开低走的，低吸的难度是比较大的，但也有操作空间。需要有比较好的盘感和熟练度。慧博云通这种，涨停次日低开，走势低开高走，换手率放大的，这种最容易操作，也最给人安全感。
　　同理，新天地这样，涨停次日冲高回落的，是操作难度最大的。因为次日正常来讲还会低开下杀，正常建议是避开，除非你很激进。这种风险最大，一旦成功，收益也是最大。看看星源卓镁7月11日走势就知道了。
　　为什么反复提示换手率这个东西呢?
　　因为每个票的真实流通市值不同，有的10亿，有的15亿，有的差距十倍以上。
　　这些东西，如果单纯对比成交量，也是不靠谱的。毕竟茅台的一手，和金科股份的一手，价值差的有点远。
　　如果是不同的个股横向对比成交金额，也是不靠谱的。因为小市值的票，是容纳不了体量巨大的资金的。
　　就比如创业板很多长得很凶得票，为什么没有大游资来玩呢?比如章盟主，炒股养家这样的
　　大游资。因为容量太小，他们进来了也无法出货。
　　所以，小市值创业板只能通过换手率这个东西来对比。这里既可以横向对比，也可以纵向对比。
　　横向对比比如，同板块内只要A的换手率是70%,,B的换手率只有50%;那就说明A的地位更高，资金更愿意买。
　　而纵向对比，就是今天的A对比昨天的A。比如A昨天的换手只有50%,板块内换手率排名不是第一，今天突然升到70%并且股价是向上的，那么说明量化参与很深，买了很多，市场也买账。因为一个票正常情况下换手率几乎不可能达到70%以上。
　　在主板换手率70%,是很危险的事情。在创业板，这是核心的标志。比如汽车的星源卓镁，地产的苏州规划，互联网金融的威士顿，慧博云通。都到达过70%这个像门槛一样的东西。建议翻——翻创业板最近一两个月走强的票，你会发现最好的那一部分，换手率都曾经在某一天超过了70%次一级的，汽车的德迈仕，地产的蕾奥规划，霍普股份，互联网金融的卓创资讯。换手率到不了70%这个程度。
　　70%这个换手率，其实就是检验一个票是否是最大的创业板小市值核心，是否具有足够的持续性。
　　所以，做创业板小市值量化票，换手率是最需要关注的东西。
　　关于量化票的抄底
　　说起抄底这个东西，感觉是参与创业板量化票里面难度最低的东西了。
　　几乎不需要技术面，只需要勇气。这是我反复研究，对比后得出的结论。
　　抄底，其实等同于反核。在主板票中，属于难度最高的操作。因为一个主板票的反核和抄底，需要强大的逻辑支撑。首先这个龙头代表的概念没走完，或者逻辑还没发掘完。
　　本质上，抄底是一种心理博弈+筹码博弈，最好需要一些消息面的利好配合，才有可能反核或者抄底成功。
　　但量化本身自己的操作，是很坚决的。如果他在高位买入，只会在次日的更高位卖掉。如果当日低位他买了，股价起来后的高位，他是必然会卖掉一部分的。
　　你们看龙虎榜的量化席位，经常能看到那些量化席位，可能买了一两千万，又卖了差不多同等的筹码出去。
　　比如中关村，华鑫上海分，来福士广场。这些最出名的量化席位，都是这么干的。
　　所以要搞清楚一点，量化是没有格局的，他追求的点，其实就是低买高卖。
　　刚刚也说道，主板的抄底是心理博弈+筹码博弈。
　　那么量化小票就是纯粹的筹码博弈，也就是说，只要持筹者割肉狠，套的深，没人愿意来买的时候，量化就会出手去承接这些带血筹码。
　　越是高辨识度，前期高换手率的创业板小市值量化票，跌下来之后，被量化抄底的概率就越大!因为高换手率导致2-4天整个筹码就可以超过100%,几乎等同于筹码完全换了一次手，意味着几乎所有套牢者全部割肉了。快则2天，慢则4天。
　　说人话就是，一个高辨识度量化票，一旦从近期的最高点回调20%-25%的价格后，极大概率必然会出现一个反弹。
　　高辨识度量化票很好定义，其实就是最近5个交易日内，有某一天的换手率，逼近或者达到70%。最好是股价见顶当天超换手率超过了70%
　　随便举几个例子。无所谓杂毛或者核心，因为量化是没有杂毛或者核心这种概念的，这是人类审美才有的东西。那么我们就只看换手率。5n朗威股份，8月15日最高价是51.96元，算52元吧。下杀20%的股价，相当于一个20cm跌停，是41.6元。
　　朗威股份8月18日，最低价是41.85,随后大反弹，涨了超过10%。
　　星源卓镁，7月12日最高价74元，7月17日最低价58.2元。而以74的最高价算，20cm跌停后的价格是59.2。
　　也是在这个区间内。
　　很机械化的20%-25%。越是靠近25%性价比则越高。
　　一个票，只要从最高位下来20%差不多的价格，只要他最近的换手率达到过70%以上，都不会A杀。
　　杀到这个价格区间，就很容易有一个暴力反弹。
　　其实真的可以自己算一算。慧博云通，8月4日最高价36元，换手率超过了70%。8月8日最低价29.5元。
　　威士顿同理，8月4日最高价90元，8月9日最低价69.5元附近。
　　我研究创业板量化的抄底路径，真的研究了很久。最后发现就是这么简单。规则如下：
　　1股价在5个交易日内见顶，且见顶当日换手
　　率超过70%(最不济也要超过60%),最好见
　　顶日当天的换手率是最近几天最高的。
　　2.股价下杀幅度达到20%后，就可以抄底了。越低越好。
　　3.最多等待两个交易日，没动静就可以走了。正常来说冲高就可以走。
　　就比如威士顿，69.5元的位置杀到了20%跌幅这个标准，看8月9日9点30分到9点32分的成交量和价格。真的是放量往上打，冲天炮拉升。这就是量化抄底。
　　因为威士顿的容量太小了，大游资看不上，小散户没这个能力。只有量化能这么干了。
　　这里面的原理，我也不是特别透彻，但单纯的筹码博弈就是这样的-11
　　比如开创电气8月11日。
　　山水比德7月27日最高价，杀到8月2日最低价。
　　这些都是完美符合这个抄底定律的。
　　抄底这种操作，是不看换手率，不看量能，不看支撑位的。单纯就是价格回调到了20-25%这个区间后，捞一笔，第二天有一个冲高就可以走人了。
　　再比如，华人健康。
　　哈哈，这也算是周末看到的读者能得到的隐藏福利了。试一试也无妨，娱乐一下。
　　说一下选股的方式和顺序，7月4日，浙江世宝一字，众泰汽车一字。这两个一字，算是汽车板块赚钱效应的确定性。他们都有的属性是新能源汽车，无人驾驶。
　　那么我就来说一说7月4日晚上你应该做的事
　　情。
　　1.找到并打开无人驾驶概念板块(同花顺代码：885736),浏览其中所有的个股。
　　2.选择换手率排序，换手率由大到小，降序排序。
　　3.只看创业板，不看主板，不看st,不看科创。
　　4.股价当天没有收红的排除掉。
　　5.找到有蓄力K线形态的个股(我记得很清楚，除了20cm涨停的之外，排在最前的就是华安鑫创。)
　　6.20cm的涨停加自选，如果数量只有一个，那么做走强的跟随，如果数量大于2个，那么参考前面德迈仕，万集科技，光庭信息的PK。亦可参考新天地，五洲医疗，多瑞医药的PK。
　　总结一下核心要点。
　　1.我文中反复强调确定性有多重要，这个确定性主要来源于主板出现了一个有龙头共识的票，当天带动了整个板块的爆发，次日才会带
　　动创业板小市值的量化投机。量化投机本质上没有启动一个行情的能力，所以格外需要主板给予的确定性来启动。简而言之，就是要么龙头位置高，要么板块涨停多。这就是确定性。
　　2.盟固利的创历史走势，当日30倍。这其实也