目录前言67第1章介绍1.1金融学概览1.2收益分布假设.91.3数学和统计方法91.4数值方法91.5 Excel解决方案91.6本书主题.1.7有关Exce工作簿.1.8意见和建议1112122.2数学类函数.132.3统计类函数142.3.1使用频率函数Frequency152.3.2使用分位数函数Quartile2.3.3使用正态函数Norm.172.4查找类函数182.5其他类型函数192.6审核工具.….202.7模拟运算表(Data Tables)212.7.1建立单变量模拟运算表.212.7.2建立双变量模拟运算表22232.9访问数据分析和规划求解262.10使用区域名称.2.11回归分析.292.12单变量求解312.13矩阵代数以及相关函数322.13.1矩阵介绍..322.13.2矩阵转置..332.13.3矩阵相加..332.13.4矩阵相乘.332.13.5矩阵求逆2.13.6线性方程组求解2.13.7 Excel矩阵函数小结.3636第3章VBA介绍.383.1掌握VBA的好处.383.2VBA的面向对象观点.393.3编写VBA宏….403.3.1简单VBA子程序.403.3.2交互函数MsgBox.413.3.3编写环境423.3.4输入代码并运行宏433.3.5录制按键和编辑代码3.4编程要素.…453.4.1变量和数据类型453.4.2VBA数组变量.463.4.3控制结构….483.4.4控制重复过程.…3.4.5在代码中使用Excel和VBA函数3.4.6编程的一般观点….503.5宏与电子表格之间的通信503.6子程序实例533.6.1图表.543.6.2正态概率散点图.563.6.3用规划求解产生有效边界58小结61附录3 A Visual Basic编辑器附录3B用‘相对引用'模式来录制按键65第4章编写VBA用户定义函数.4.1简单销售佣金函数684.2在工作表中创建Commission(Sales)函数694.3多参数期权定价函数704.4在VBA中操作数组...734.5数组变量的期望和方差函数.734.6数组变量的组合方差函数…754.7输出数组形式的函数.…4.8在用户定义函数中调用Excel和VBA函数784.8.1在用户定义函数中使用VBA函数4.82加载宏794.9编写VBA函数的优缺点.79.80附录4A演示函数如何处理数组81附录4B二叉树期权定价函数.82编写函数练习….87第5章股票的有关简介…91第6章投资组合最优化926.1组合的均值和方差926.2组合的风险一收益表示.946.3用规划求解得到有效点6.4求有效边界（黄和利曾伯格的方法）6.5有约束边界组合…996.6无风险资产和风险资产的结合….1016.7问题一一种无风险资产和一种风险资产的组合.1016.8问题二存在两种风险资产的组合1036.9问题三一种无风险资产和一个风险投资组合104.1066.11 Module1中用于解决三类常见组合问题的函数.1076.12模块M中的宏功能.小结….110第7章资产定价1117.1单因素模型..1117.2估计B系数.1127.3资本资产定价模型(CAPM).1147.4方差-协方差矩阵1147.5风险值(VaR)1167.6水平财富.11877正态和对数正态分布矩之间的关系1197.8 Module1中的用户定义函数.120121第8章投资组合业绩评价8.1传统业绩评价方法.1228.2主动一被动管理.1248.3风格分析(Style Analysis)1268.4简单风格分析….1278.5滚动时段风格分析.1288.6风格权重的置信区间…8.7 Modulel中的用户定义函数133第9章股票期权介绍.1359.1布莱克-舒尔斯公式的起源9.2布莱克-舒尔斯公式.1369.3对冲投资组合(Hedge Portfolios).1379.4风险中性定价.….138